题目 :Behavior of the standard Dickey–Fuller test when there is a Fourier-form break under the null hypothesis

      作者 :

Lixiong Yang （兰州大学 /Lanzhou University ）

Chingnun Lee （中山大学 /National Sun Yat-sen University ）

Jen-Je Su （格里菲斯大学/Griffith University）

      期刊： Economics Letters（影响因子0.558）

                   Volume 159, October 2017, Pages 128-133

      英文摘要 :

We derive the null asymptotic distribution of the standard Dickey–Fuller test with the existence of an unnoticed Fourier component. The so-called converse Perron phenomenon might occur, but only in the trend-case with a low-frequency Fourier component and small error variance.

      中文摘要 :

由于虚假回归问题，对时间序列变量进行回归分析前，需要进行单位根检验。本文考察真实数据生成过程是含傅里叶型结构突变的单位根过程时， Dickey-Fuller 检验的行为。研究表明：在某些条件下， Dickey-Fuller 检验存在严重的“逆 Perron现象” ，即单位根过程会被误判为平稳过程。

网址链接: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165176517302963

doi: https://doi.org/10.1016/j.econlet.2017.07.016